D) Персональные данные – любая алготрейдинг это информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (Пользователю). В комментариях напишите, какие критерии вы используете на практике для оценки ваших торговых систем, какие из них вы считаете самыми надежными и почему. Значит ли это, что короткие трейды нужно исключить из алгоритма? Нет, поскольку в чистом итоге они принесли прибыль. По этой статистике смотрят, есть ли у системы так называемый market bias (т.е. склонность зарабатывать только на определенной стороне рынка).
Среднее, максимальное и минимальное время сделки
Перед запуском стратегии есть возможность провести тестирование на исторических данных. Информация доступна у наших партнеров MFD.ru . Прохождение теста на знание особенностей сделок с производными финансовыми инструментами, необеспеченными сделками или наличие статуса квалифицированного инвестора. Прохождение теста на знание особенностей сделок с производными финансовыми инструментами или наличие статуса квалифицированного инвестора. Администрация оставляет за собой право вносить изменения без уведомления о них пользователей. Также Администрация не несет ответственности за изменение, редактирование или удаление любой информации, добавленной вами на shevelev-trade.ru или другие связанные с ним проекты.
Основные принципы алготрейдинга
Сигналы могут исполняться «вручную», путем ввода трейдером заявок в Quik или же настраивается автоматический экспорт сигналов к примеру из Wealth-Lab в систему интернет-трейдинга – Quik. На втором этапе трейдер реализует (начинает торговать) свою «МТС», как правило с использованием специализированных программ, упомянутых выше, либо собственноручно созданным торговым роботом. Также следует отметить, что термин механическая торговая система не означает автоматическая торговая система, которая сама совершает сделки на рынке без участия человека или с минимальным участием. Подобных критериев десятки, но, как и в создании торговых алгоритмов, нельзя перемудрить. Если сомневаетесь, смотрите на кривую доходности и ее плавность — она скажет больше, чем вся статистика вместе взятая.
важнейших параметров, которые отвечают за качество торговых стратегий
В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты [email protected]. Технически, стратегии алгоритмической торговли могут быть любыми, если их можно «упаковать» в программный код. Соответственно, число потенциальных алго-стратегий стремится к бесконечности. Эффективное управление рисками является ключевым аспектом успешного алготрейдинга.
В поиске прибыльных торговых стратегий на финансовых рынках?
Приведенная ТС ставит ограничения как на стоп-лосс, так и на тейк-профит. Поэтому максимальная прибыль и убыток почти не превышают заданной нормы (исключение — проскальзывания). Известно, что система совершила 252 трейда, из которых только 91 — прибыльны. Оценить результативность ТС можно только в комплексе. Одного профит-фактора или средней годовой доходности недостаточно.
Криптовалютные рынки в 2023 году: гид для инвестора и трейдера
Боты с популярными стратегиями часто «встроены» в торговые терминалы и даже криптовалютные биржи. Например, стратегия накопления доступна в Capico, поиск «китов» в MoonTrader, а боты усреднения – на бирже OKX. В зависимости от прописанных в программе функций, боты могут выполнять часть рутинных мелких операций. Например, расставлять SL/TP в соответствии с риск-менеджментом, когда трейдер открывает позиции «руками».
Политика обработки персональных данных
Большинство брокерских API имеют интерфейсы на C++ и/или Java. Частота совершения торговых операций — важнейший элемент алгоритма торгового движка. Робот может посылать сотни приказов в минуту, поэтому производительность системы крайне важна. Если система реализована не очень хорошо, то неизбежно возникновение значительного проскальзывания между ценой, когда приказ должен был быть выставлен и той, по которой он реально исполнился.
Технический анализ и индикаторы для начинающих трейдеров — все “за” и “против”
Алгоритмический трейдинг криптовалютами сегодня набирает обороты. В массе своей крупные (и наиболее надежные) биржи, включая Bitfinex и Poloniex, не только не препятствуют автоматизированной торговле, но и поощряют ее. Как минимум потому, что получают комиссию с каждой транзакции, вне зависимости от того, теряет или зарабатывает деньги клиент.
Выработка стратегий для алготрейдинга
С учетом того, что мы проводим все бэк-тесты в платформе JForex с наивысшим качеством (по тикам — как в реальном времени), исторический тест одной конфигурации на 3-5 годах исторических котировок может занять час и более. Определение поля параметров стратегии — это всегда дело компромиссов с самим собой. С одной стороны, хочется тщательно просканировать как можно больше конфигураций стратегии. С другой стороны, нужно учитывать ограничения по времени, вычислительным мощностям, а также возможностям скриптов, обрабатывающих результаты бэктестов. Мы используем VBA скрипты и все обрабатываем в Excel. После идет псевдокод, который описывает компоновку блоков в моем любимом (на сегодняшний день) конструкторе стратегий Visual JForex.
Отсюда и второе название данного подхода – трейдинг с использованием механических торговых систем (МТС). Название алготрейдинг мне нравится больше, так как оно сразу указывает на суть подхода – торговлю на основе алгоритма. Чтобы полностью оценить достоинство любой торговой идеи, необходимо превратить ее в робота и отправить на бэк-тест.
Например, в марте 2020 года доля сделок с участием роботов на рынке акций Московской биржи составила 58,4%. На валютной секции – 58% (по данным агентства Прайм). Чтобы запустить алгоритмическую торговлю акциями и фьючерсами, трейдеру нужен торговый терминал, поддерживающий алготрейдинг и способный подключиться к нужной площадке. Основная форма алгоритмической торговли — это HFT-трейдинг, англоязычное сокращение, которое означает высокочастотный алготрейдинг.
Тогда позиция может закрываться, когда стратегия дает противоположный сигнал либо по трейлинг-стопу. В остальной части стратегий, где тейк-профит все же применяется, он выражается в стоп-лоссах, т.е. Стоп-лосс умножается на 2-4 и дает величину тейк-профита. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Однако переход на алготрейдинг не подразумевает полного отказа от ручной торговли. Трейдер должен отдавать себе отчёт, что ни одна программа не совершенна, иначе все вокруг уже были бы миллионерами.
Например, может сложиться ситуация, когда сервер не успевает обработать все автоматические заявки, возникает сбой системы, что приводит к неожиданному убытку. Не менее внимательно нужно следить за рынком в момент повышенной волатильности – перед выходом новостей или при серьёзных геополитических событиях. Алгоритм может не справиться с резкими скачками цен, в результате трейдер рискует получить ощутимый убыток или вовсе лишиться депозита. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).
Если эта величина положительна, мы играем на повышение (go/stay long), если отрицательна – на понижение (go/stay short). Чтобы не усложнять код, мы полагаемся лишь на значение столбца closeAsk. В дальнейшем мы предполагаем, что у вас установлен Python 3.5 и основные библиотеки, такие как NumPy и Pandas. Если у вас еще нет этих средств, вы можете установить все необходимое, используя, например, дистрибутив Anaconda. Если вы знакомы с финансовым рынком и владеете Python, вы можете легко автоматизировать финансовую торговлю.
Кроме того, некоторые криптовалютные биржи предлагают собственные алгоритмические стратегии. То есть, бота можно запустить прямо на бирже из браузера, без стороннего софта и написания кода. Подобные продукты доступны на OKX, Binance, Huobi, Bybit и других биржах. Криптовалютные биржи, в отличие от фондовых, работают с клиентами напрямую.
Установите строгие правила по размеру позиции, уровню стоп-лосса и диверсификации портфеля для минимизации потенциальных потерь. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей (перечень учитываемых для целей настоящего пункта финансовых инструментов установлен Банком России).
Фамилия, имя и отчество;Адрес электронной почты;Телефон;IP адрес Пользователя;Тип браузера Пользователя;Адрес доставки товаров (при отправке физической версии товара). Оператор собирает и хранит только те Персональные данные, которые необходимы для предоставления услуг Пользователю для осуществления продажи товаров посредством Сайта. При этом сбор Персональных данных может осуществляться как посредством Сайта, так и в офисе Оператора. Обработка только тех Персональных данных, которые отвечают заранее объявленным целям их обработки.
Напоследок критерий красоты кривой доходности, или ее плавности. Это R-квадрат, или коэффициент детерминации. С его помощью можно отфильтровать неугодные настройки ТС, оставив себе только те, где коэффициент “красоты” стремится к 1.
- Чтобы запустить алгоритмическую торговлю акциями и фьючерсами, трейдеру нужен торговый терминал, поддерживающий алготрейдинг и способный подключиться к нужной площадке.
- Благодаря исполнению сделок с высокой скоростью участник торгов может открыть по выгодной цене не одну, а сразу много позиций по разным валютным парам.
- Оператор принимает все необходимые меры по выполнению требований Законодательства, не обрабатывает Персональные данные в случаях, когда это не допускается Законодательством, не использует Персональные данные во вред Пользователю.
- Алготрейдинг делится на количественную и высокочастотную торговлю.
- Также Администрация не несет ответственности за изменение, редактирование или удаление любой информации, добавленной вами на shevelev-trade.ru или другие связанные с ним проекты.
- К примеру, один из крупных и авторитетных алгоритмических фондов — Two Sigma Spectrum — за три года показал такую же доходность, что и фондовый индекс S&P 500, но с гораздо меньшим риском.
Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники. Торговые алгоритмы имеют тенденцию получать прибыль от спреда bid-ask. Преимущество использования искусственного интеллекта заключается в том, что со временем модель улучшается сама, поскольку анализирует большие объемы данных.
0,5% от среднедневного объема торгов на Срочном рынке Московской биржи. Прохождение теста на знание особенностей необеспеченных сделок и договоров РЕПО или наличие статуса квалифицированного инвестора. Бездействие со стороны Администрации в случае нарушения Пользователем либо группой Пользователей пользовательского соглашения не лишает Администрации права предпринять соответствующие действия в защиту интересов shevelev-trade.ru позднее.
Поэтому эти алгоритмы были созданы для того, чтобы трейдерам не нужно было делить большую заявку на несколько маленьких вручную. Второе значение — это алгоритмическая торговля. То есть методика исполнения крупных заявок на рынке. P&L (Profit and Loss) в криптовалюте представляет собой финансовый показатель, который отражает прибыль или убыток, полученный от торговли криптовалютой или инвестирования в нее. Этот показатель рассчитывается путем вычитания общей стоимости всех проданных криптовалютных активов из общей стоимости всех приобретенных активов за определенный период времени. Статистические стратегии анализируют исторические данные о ценах и объемах торгов для выявления статистических аномалий и паттернов.
Поэтому запустить алготрейдинг криптовалют несколько проще. Большинство криптобирж, например, Binance, позволяют «коннектиться» через API. Кроме перечисленных видов, алготрейдинговых роботов можно дополнительно разделить по пригодности для отдельного вида трейдинга, функционалу, области применения. Но уместить все разновидности в одну статью невозможно. Больше о ботах криптовалют читайте в этой статье.
0,5% от среднедневного объема торгов валютной парой CNY/RUB на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи. Администрация проект shevelev-trade.ru не несет ответственности за любые убытки, полученные в результате инвестирования на основе материалов сайта или аналитических рекомендаций. Из-за повышенного риска спекулятивная торговля на фондовой бирже подходит не всем инвесторам. Размеры убытков и прибыли могут значительно колебаться в периоды высокой волатильности рынка или экономической неопределенности.
Здесь включаются личные предпочтения трейдеров и инвесторов, можно ли работать с ТС с данными настройками. Поскольку человеку хочется видеть линейный рост своих доходов (что, конечно же, не случается в реальности), большинство трейдеров может отказаться от этой стратегии. Но есть и те, кто хорошо понимает, как трудно добиться прибыльности, распределенной во времени линейно.
Весь материал, присутствующий на сайте, подготовлен исключительно в информационных целях без учета инвестиционных целей, финансового положения или средств какого-либо конкретного пользователя Сайта. Материал не следует рассматривать как рекомендацию или предложение о покупке или продаже. Сделки спот и своп с валютной парой CNY/RUB на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи, сделки РЕПО с центральным контрагентом. Администрация shevelev-trade.ru в любое время вправе внести изменения в Правила, которые вступают в силу немедленно.
Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей (виды учитываемого для целей настоящего пункта имущества установлены Банком России). Перед началом активных торгов не забудьте протестировать стратегию на Учебном полигоне Санкт-Петербургской биржи. Чтение, распространение или изменение информации, размещённой на данном сайте, может являться нарушением законов той страны, в которой вы просматриваете этот сайт. Администрация вправе отказать в доступе к shevelev-trade.ru любому Пользователю или группе Пользователей без объяснения причин своих действий и предварительного уведомления. Пользователь выразил свое согласие на такие действия.
Поэтому торговлю на рынке начинать нужно с изучения основ, и в ближайшее время роботы ничего не изменят в этой области. Также повсеместная практика алготрейдинга может привести к оттоку ликвидности в случае, если значительная часть заявок приходится на роботизированные системы, действующие по сходным алгоритмам. Если цена делает непредсказуемое движение, срабатывает алгоритм выхода из сделки, котировки валятся.
В этом случае алгоритмическую систему применяют для облегчения работы трейдеров при очень крупных сделках, но которые нужно совершить как можно незаметнее, чтобы не привлекать ненужное внимание. Быстрый вход, буквально несколько минут после регистрации и торговля уже началась. Достаточно иметь аккаунт на криптовалютной бирже, например bybit или okx, создать токен и добавить его в сервис. Существует масса разнообразных решений, постороенных на популярных или самодельных алгоритмах торговли – в данном разделе я буду тестировать один из таких.
Арбитраж — в этом случае система производит арбитражные сделки.6. Торговля волатильностью является самым сложным видом алготрейдинга, в этом случае требуется команда профессионалов и большие вычислительные мощности. Стратегия реализована с помощью набора трендовых торговых роботов, основанных на различных идеях.
Важно, чтобы брокер, через которого осуществляется доступ на рынок, поддерживал возможность использования советников. Если говорить применительно к валютному рынку форекс, для автоматизации торговли потребуются роботы, совместимые с платформой MetaTrader 4 и 5. Альфа-Форекс предлагает своим клиентам торговать автоматизированными системами на базе 5-й версии платформы. В самом начале так называемый algotrading был доступен только крупным биржевым игрокам, но с течением времени зона применения расширялась. Теперь торговлю автоматическими системами может позволить себе любой трейдер.
Правильный выбор стратегии алготрейдинга является основным компонентом вашего успеха на рынке. Выбирать стратегию нужно даже при использовании алгоритмической торговли, когда сделки автоматически открываются. При разработке торгового робота план действий закладывается в алгоритм, так что вам заранее нужно выбрать подходящий вариант стратегии, под который и адаптируют робота. Пользователю алготрейдинга остаётся только подключить программу к терминалу и следить за её работой. Алготрейдинг – это метод торговли на финансовых рынках, который использует компьютерные алгоритмы для выполнения торговых операций. В последние десятилетия алготрейдинг стал неотъемлемой частью финансовой индустрии, привнося инновации и повышая эффективность торговли.
Логика работы сервиса работает так, что бот аллоцирует минимальную сумму в 300$ для торгов одним инструментом, отсюда можно сделать вывод, что при депозите в 1200$ торги идут на 4-х коинах. Эти стратегии основаны на анализе новостных событий и их влиянии на рыночные цены. Алгоритмы могут автоматически реагировать на новостные события, открывая или закрывая позиции в зависимости от направления и важности новости. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Далее мы формализуем моментум-стратегию, вычисляя для каждого момента времени среднее логарифма доходности (mean log return) за последние 15, 30, 60 и 120 минут. Например, среднее логарифма доходности за последние 15 минут – это среднее 15 последних значений логарифма доходности.
При этом стратегия, при помощи аналитических инструментов, строится на выявлении и использовании неэффективности и закономерностей процессов.2. Стратегии, которые поддерживают рыночную ликвидность. Такой алгоритм трейдинг получает прибыль благодаря быстрому потоку данных и его учету.4. Front running — система выявляет крупные заявки, ловит колебания благодаря скорости анализа данных на рынке.5.
Использование этого ордера не обсуждается, он идет со стратегией по умолчанию. Использование стоп-лосса позволяет нам вычислить математическое ожидание и прочие показатели доходности и убыточности стратегии. В конструкторе редкая стратегия состоит из более чем блоков, а иногда даже меньше. Практика показывает, что усложнение стратегии не повышает прибыльность. Поскольку наша база стратегий постоянно растет, для ее развития необходимы стандарты. Первый из таких стандартов — обыкновенный текстовый файл с коротким описанием стратегии и псевдокодом.
Оператор передает обработанную информацию транспортным (курьерским) компаниям на основании согласия Пользователя (ст. 9 ФЗ «О персональных данных»). Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных являются составной частью деятельности Оператора. A) Данные – иные данные о Пользователе (не входящие в понятие персональных данных). Это и есть автоматизированная система торговли, т.е. Программа или совокупность программ, которые отслеживают текущую биржевую ситуацию, выдают приказы на совершение сделок и контролируют их исполнение.
Размер стоп-лосса может быть любым и вычисляться как угодно. Как правило, в нашей базе стратегий стоп-лосс вычисляется от ATR. Однако можно использовать стоп фиксированного размера в пунктах, да и плавающего тоже. Размер стоп-лосса оптимизируется практически в каждой стратегии из базы. Он также может быть константой и скрыт из списка настроек стратегии.
В этом случае алгоритмы используют для извлечения прибыли посредством автоматического изучения рынка и позиций на нем. В Форексе эти алгоритмические системы называются «торговыми роботами». Алготрейдинг — это современный тренд использования алгоритмов в торговле, трейдинге, который существенно изменил рынок.
Например, если система разработана для дневных графиков и совершает в год 20 трейдов, то тест необходимо проводить более чем на 5-ти годах исторических котировок. Внутридневные “высокоскорострельные” торговые системы редко тестируют более чем на 3-6 месяцах истории. По этой причине все роботы в нашей базе данных (все до единого!) содержат одинаковые блоки для вычисления объема сделки. Мы применяем метод фиксированной фракции, и в каждой сделке стратегия рискует потерять 1% от капитала, имеющегося на момент открытия сделки.
Для этого каждый алгоритм должен уметь находить свои позиции. Для решения этой задачи в конструкторе Visual JForex к позициям прикрепляются уникальные текстовые метки. Эти метки (тэги) позволят отфильтровывать и находить нужные позиции для дальнейшей работы с ними.
Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. Языки программирования вроде C++/Java обычно лучше всего подходят для написания торгового движка, но при их использовании возникают вопросы по времени разработки, легкости тестирования и поддержки кода. В тех случаях, когда важна скорость работы (например, в случае HFT-трейдинга), используются эффективные низкоуровневые языки — C++ и даже чистый С.
ТС практически внутридневная, поскольку средний трейд закрывается в течение одного дня. Касаемо самой продолжительной сделки нужно отметить, что в расчеты включены все календарные дни. Поэтому в 121 час самой продолжительной входят выходные дни. Не менее интересным штрихом к картине ТС являются серии сделок.
Продолжение пользования сайтом после внесения изменений означает ваше автоматическое согласие на соблюдением новых правил. Используя shevelev-trade.ru, вы выражаете свое согласие с «Отказом от ответственности» и установленными Правилами и принимаете всю ответственность, которая может быть на вас возложена. Все права на материалы, находящиеся на shevelev-trade.ru, охраняются в соответствии с законодательством ЕС и РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах.
Положительное значение P&L означает прибыль, а отрицательное – убыток. Этот показатель является ключевым инструментом для оценки успешности торговых стратегий или инвестиций в криптовалюту. Широкий набор ликвидных иностранных торговых инструментов, предоставляемых КЦ МФБ дает неограниченные возможности для создания алгоритмических систем. С помощью простых торговых методов всегда можно находить высокодоходные инструменты для торговли на текущий момент.
Администрация вправе изменять либо удалять ссылки на информацию, графические, звуковые и прочие данные, размещенные Пользователями на shevelev-trade.ru, без предварительного уведомления и объяснения причин своих действий. Вся информация предоставляется в исходном виде без гарантий полноты или своевременности и без иных явно выраженных или подразумеваемых гарантий. Доступ к shevelev-trade.ru, а также использование его содержимого осуществляется исключительно по вашему усмотрению и на ваш риск. Размещаемая на страницах проекта shevelev-trade.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес. Торгуйте только после того, как вы осознали и приняли на себя соответствующие риски.
Платформы для алготрейдинга – это софт, позволяющий создавать, тестировать и запускать торговых роботов. У большинства платформ есть модули для написания кода/интеграции файлов, тестирования на массиве исторических данных и торговые интерфейсы для отправки заявок. Подборка платформ для алготрейдинга на Московской бирже здесь. Платформы для алготрейдинга на криптовалютных бирж здесь. Использование систем технического анализа.
Это не менее важная часть алготрейдинга, как и поиск рыночных неэффективностей. Дело в том, что используемые нами VBA (Visual Basic Applications) скрипты для обработки результатов бэк-теста и проведения форвард-тестов сильно зависят от стандартизированных правил мани-менеджмента по всем тестируемым стратегиям. Чтобы получить неискаженную картину бэк-теста, стоит применять стандартные правила вычисления лота для всех конфигураций бэк-теста. Кроме того, автоматическая торговля не отменяет необходимости получения знаний и опыта классическим способом. Невозможно полностью довериться роботу, если трейдер не разбирается в предмете и не имеет ни малейшего понятия, как рынок работает.
Shevelev-trade.ru не несет никакой ответственности ни за содержание и точность этой информации, ни за любые рекомендации или мнения, которые могут в ней содержаться, ни за применимость её к конкретным пользователям. Кроме того, поскольку интернет не обеспечивает в полной мере надежной защиты информации, Сайт не несет ответственности за информацию, присылаемую через интернет. Алготрейдинг – это вид трейдинга, характеризуемый наличием полностью формализованного алгоритма действий трейдера, реализуя который трейдер рассчитывает получить прибыль. Использование одной платформы для создания алгоритмов, тестирования, оптимизаций и, наконец, запуска на реальном счете — очень удобно. Это существенно повышает качество теста, а также вероятность того, что в live-торговле результаты автоматизированного трейдинга будут максимально приближены к историческим.
Надо понимать, что человеку конкурировать с автоматическими системами, использующими алгоритмы, практически невозможно, машины легко опережают людей в скорости, аккуратности вычислений и производительности. Помните, что успешный алготрейдинг требует не только технического понимания, но и дисциплинированного подхода к торговле. На следующем этапе мы рассмотрим тренды и перспективы алготрейдинга, чтобы оставаться в курсе последних разработок и инноваций в этой области. Выбор подходящих активов для торговли играет важную роль в успехе алготрейдинга.
Такие колебания могут стать еще более значительными при использовании кредитного плеча. Используя Сайт, Пользователь имеет право заносить данные третьих лиц для заказа товаров. Пользователь в любой момент имеет право удалить Персональные данные/Данные.
Если уровень доходности устраивает, то трейдер переходит к тестированию в режиме реального времени на минимальном капитале или торгуя «на бумаге» в режиме реального времени. Запуск торговых алгоритмов в live-режим возможен только после множества бэктестов и оптимизаций. Пройдя эти этапы, трейдер выбирает наилучшие параметры торговой системы (ТС).
Задача второго этапа – лишь реализовать созданную на первом этапе стратегию. Основная работа – создание торговой стратегии и ее тестирование, делается на первом этапе, который повторяется необходимое количество раз. Следует отметить, что уровень доходности, который дает торговая система является не единственным критерием оценки эффективности данной стратегии, но это уже тема отдельного разговора. Термин «механический» означает последовательное исполнение всех сигналов торговой системы вне зависимости от собственного суждения о текущей ситуации на рынке.
Алгоритм – это набор инструкций или правил. На фондовой бирже его используют для автоматизации исполнения заявок без вмешательства человека. Эта концепция называется алгоритмическая торговля. В криптотрейдинге возможны различные стратегии. Основные — это арбитраж, который предполагает заработок на разнице в цене актива на разных рынках (допустим, на двух биржах), и маркет-мейкинг, то есть игра на курсах монет и их деривативов.
Исследуйте различные рынки и активы, а также их корреляцию, чтобы создать диверсифицированный портфель и уменьшить риски. InvestCourses.ru не поддерживает и не спонсирует какую-либо компанию или проект, указанные на Сайте. Только сам Пользователь Сайта несет ответственность за любые решения, принимаемые на основе информации и/или использования сайта. Следующий фрагмент кода запускает класс MomentumTrader на выполнение. Расчет моментум-стратегии выполняется на основе интервалов по 12 наблюдений.
Статья расскажет, по каким критериям оценивать успешность той или иной тестовой серии, а также разберемся с различными настройками алгоритма при запуске на реальном счете. Алготрейдинг действительно освобождает время и концентрацию любого ручного трейдера. Тем не менее время, концентрация и внимание будут необходимы в другом векторе — векторе обработки данных.
К примеру, один из крупных и авторитетных алгоритмических фондов — Two Sigma Spectrum — за три года показал такую же доходность, что и фондовый индекс S&P 500, но с гораздо меньшим риском. В то время как американский индекс был крайне волатилен в некоторые периоды, доходность хедж-фонда не просто «держала удар», но и росла. Если посмотреть на график с 2005 года — момента создания фонда, то можно увидеть, что стратегия Two Sigma Spectrum значительно обгоняет индикатор S&P 500. Главный недостаток алготрейдинга – сбои в работе, влекущие убытки. Это могут быть технические неполадки или ошибки в запрограммированной стратегии. Боты «традиционно» плохо справляются с резкими скачками волатильности и падением ликвидности.
Главными официальными участниками высокочастотной торговли являются Citadel LLC, ATD, Hill, Virtu Financial, Tradebot, Timber Chicago Trading и GETCO. Однако наиболее активны в этом направлении HFT-подразделения крупнейших финансовых учреждений – Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley и подобных. Алгоритмы превосходят человека в скорости отправки заявок.
Алготрейдингом чаще всего называют именно второй вариант – использование «полноформатных» ботов, работающих по стратегии. Понятие «алгоритмическая торговля» – родственное. Еще один синонимичный термин – “автоматизированный трейдинг”.
Срок обработки персональных данных является неограниченным. Алготрейдинг – вид торговли, подразумевающий использование автоматизированных торговых ботов. Бот для алготрейдинга – это компьютерная программа, выполняющая заданные действия в автоматическом режиме, без участия человека. Боты активно используются трейдерами на фондовом рынке и криптовалютных рынках. Количественная торговля — стратегия строится на математических моделях, которые выявляют недооцененные или переоцененные активы, при этом стремятся сформировать алгоритмы с наиболее точными прогнозами. Среди этих трейдеров много специалистов в области экономики, математики, программирования.
Далеко не у каждого трейдера есть время на изучение языков программирования, а профессиональные разработчики оценивают свои услуги достаточно дорого. Термин “алготрейдинг” может показаться сложными, но, на самом деле, понятие простое. Инвестиционные банки и хедж-фонды — первопроходцы в данной области, и они как никто другой нуждаются в автоматизации исполнения крупных ордеров. Они успешно инвестировали в разработку подобных алгоритмов немалые средства, в результате чего появлялись различные системы, влияющие на рынок. Частные инвесторы, которые работают с брокерами, обычно используют стратегию высокочастотного трейдинга, при этом специальных знаний не нужно.
Оператор не несет ответственности за ненадлежащую обработку персональных данных Пользователя, осуществляемую Транспортными компаниями. В отношении Персональных данных и иных Данных Пользователя сохраняется их конфиденциальность, кроме случаев, когда указанные данные являются общедоступными. Алготрейдинг полностью исключает суждение трейдера о ситуации на рынке. Именно такой подход очень часто помогает трейдерам избавиться от эмоциональных сделок. Средний годовой доход лучше вычислять, если окно тестирования больше одного года. Хотя можно привести к такому виду любой тест алготрейдинга.
Законность и справедливая основа обработки Персональных данных. Оператор принимает все необходимые меры по выполнению требований Законодательства, не обрабатывает Персональные данные в случаях, когда это не допускается Законодательством, не использует Персональные данные во вред Пользователю. E) Пользователь – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт интернет-магазина.
Вы должны тщательно рассмотреть вопрос о торговле, основываясь на вашем финансовом положении и независимых финансовых консультациях. Оператор обязуется предпринять необходимые меры для обеспечения сохранности Персональных данных третьих лиц, занесённых Пользователем. Пользователь обязуется получить предварительное согласие субъекта Персональных данных на их использование посредством Сайта. Пользователь самостоятельно несет ответственность за отсутствие такого согласия. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) Персональные данные посредством путём направления письменного заявления Оператору.
Смысл в том, что сделки заключаются за секунды и даже за доли секунд. Понятно, что основное преимущество данной системы — ее высокая скорость. На нашем открытом курсе «Количественные финансы. Высокочастотный трейдинг» мы рассказываем о высокочастотном трейдинге подробнее.
Более продвинутые системы могут торговать «в полный цикл» – самостоятельно искать точки входа и выхода, ставить лимиты, учитывать индикаторы, рассчитывать объемы позиции. Рассказываем, что такое алготрейдинг и какие стратегии алготрейдинга существуют. Как работает алготрейдинг на фондовых и криптовалютных биржах. Также рассмотрим преимущества и недостатки алготрейдинга и поделимся подборками платформ для алготрейдинга. Большие инвестиционные корпорации получают ежедневную прибыль при использовании алгоритма трейдинга благодаря тому, что у них есть сотни серий роботов, которые работают с тысячами инструментов. При этом заявка делится на части и открывается постепенно, по 1-3 позиции за раз, согласно заданным правилам.
Форма использования машины, называемая «байесовские сети», может использоваться для прогнозирования рыночных тенденций. ИИ, который включает такие методы, как эволюционные вычисления и глубокое обучение, может проходить через сотни или даже тысячи машин. Он может создавать большую, случайную последовательность цифровых биржевых трейдеров, и проверять их эффективность по историческим данным. Затем он выбирает лучших исполнителей и использует их стиль/шаблоны для создания новых эволюционирующих трейдеров.
Использование наиболее ликвидных фьючерсов на Срочном рынке Московской биржи позволяет сгладить кривую изменения капитала, диверсифицировать риски изменения рыночных закономерностей и оптимизировать издержки на осуществление сделок. Агрессивность стратегии настраивается путём выбора размера торгового плеча. Алгоритмические роботы тестируются на исторических данных, а торгуют – на реальном рынке, со всеми его неожиданностями. Из-за того, что боты действуют пошагово, без гибкости, возможные ошибки могут нарастать как снежный ком, наращивая убытки трейдера.
Для торговли на рынке форекс больше всего подходят автоматические системы, работающие по принципу высокочастотного алготрейдинга, или HFT-трейдинга (high-frequency trading). Его алгоритмы настроены таким образом, что ордера открываются и закрываются за очень маленький временной промежуток, иногда составляющий сотые доли секунды. Форекс-трейдеры могут извлечь из этого пользу. В заключение нужно отметить, что алготрейдинг позволяет не только увеличить прибыль от торговли, но и снизить нагрузку на трейдера. Использоваться он может как на валютном, так и на фондовом рынках. У роботов существуют свои проблемы, но они все же менее значимые, чем недостатки ручной формы трейдинга.
Такое разнообразие создаёт сложности для среднестатистического трейдера, поскольку становится труднее выбрать идеальную программу под себя. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств. Мы ссылаемся на эту алгоритмическую торговую стратегию как стратегию пересечения скользящего среднего. В повседневной торговле для генерации таких стратегий используются более сложные алгоритмы.
Если не указано иное, страницы shevelev-trade.ru никак не связаны с правообладателями, и никто, кроме правообладателя, не может распоряжаться правами на использование материалов, защищенных авторским правом. Вы несете ответственность за использование этих и подобных материалов. Оператор имеет право в любой момент изменять настоящую Политику (полностью или в части) в одностороннем порядке без предварительного согласования с Пользователем.
Процесс оптимизации алгоритмов является непрерывным. Используйте данные о прошлых торговых операциях для улучшения своих стратегий, а также следите за изменениями на рынке и адаптируйте свои алгоритмы со временем. Изначально алгоритмическая торговля использовалась для того, чтобы разбивать крупные заявки и исполнять их по частям, так как очевидно, что гораздо проще найти встречное предложение для множества мелких заявок, чем для одной большой. Позже она обрела дополнительный смысл, в понятие стали закладывать статистические данные и применять для упрощения операций на различных рынках. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора [email protected] с пометкой «Актуализация персональных данных». Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).
Поэтому не нужно слепо доверять программам и передавать им крупный капитал без «присмотра».Тем не менее, алготрейдинг – относительно эффективный способ снять часть повседневных задач с трейдера. При должном подходе, автоматическая торговля может приносить прибыль. Также боты помогают в тестировании стратегий, индикаторов, мани-менеджмента и других параметров на исторических данных.
Все изменения вступают в силу на следующий день после размещения на Сайте. Охраны их конфиденциальности и согласия Пользователей на обработку не требуется. Обеспечение точности, достаточности и актуальности Персональных данных по отношению к целям обработки Персональных данных. H) Субъект персональных данных – Пользователь (физическое лицо), к которому относятся Персональные данные. F) Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие Персональных данных определённому лицу или определённому кругу лиц.
Практикуя автоматическую торговлю, нужно периодически проверять, эффективна ли выбранная им программа. Вероятно, роботов придётся время от времени менять. Вряд ли получится купить одного робота и всю жизнь им пользоваться. Алготрейдинг – высокоэффективная и малозатратная торговая стратегия, которая становится всё более популярной. С помощью роботов можно освободить много времени, чтобы посвятить его другим важным делам.
Алгоритм трейдинг подбирает правила по открытию позиций. Но надо помнить, что никакой, даже самый эффективный робот не может гарантированно предсказать будущее, поэтому нет и универсальных правил, которые работают везде и всегда.
Активные торговые операции обеспечивают плавную ребалансировку портфеля на ежедневной основе. Агрессивность стратегии настраивается путём указания доли капитала, который может быть использован для отбора акций в портфель. Пользователь принимает решение о предоставлении своих Персональных данных Оператору и даёт согласие на их обработку свободно, своей волей и в своём интересе. Персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен Пользователем либо по его просьбе (далее – Персональные данные, сделанные общедоступными Пользователем).
Брокеры, в свою очередь, берут комиссии со сделок (в которые уже включены биржевые комиссии). Поэтому трейдеру нужно соотносить расходы на комиссионные с потенциальным доходом, полученным от робота. Алготрейдинг делится на количественную и высокочастотную торговлю. Алготрейдинг как автоматизированная система, которая может заниматься сделками без участия человека, следуя заранее заданному алгоритму.
Боты работают строго в рамках стратегии. Они не ошибаются из-за эмоций, не впадают в тильт, математически рассчитывают объем позиции и соблюдают риск-менеджмент (если он прописан в коде). Алгоритмическую торговлю на биржах ведут торговые роботы. Для работы на Форексе такими роботами пользуются не только обычные трейдеры, но банки.
Доступ к Информационным системам, содержащим Персональные данные, обеспечивается системой паролей. Пароли устанавливаются уполномоченными сотрудниками Оператора и индивидуально сообщаются работникам Оператора, имеющим доступ к Персональным данным/Данным. Оператор осуществляет автоматизированную и неавтоматизированную обработки Персональных данных и иных Данных. Оператор имеет право сохранять архивную копию Персональных данных и иных Данных, в том числе после удаления аккаунта Пользователя. Для проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных персональных данных. Оператор не раскрывает третьим лицам и не распространяет Персональные данные без согласия Пользователя, если иное не предусмотрено Законодательством.
Узнаете, как анализировать рыночные данные, разрабатывать алгоритмы и проверять их работоспособность для успешной торговли на финансовых рынках. В курсе используются доказательные методы, основанные на статистических исследованиях и понимании механизмов ценообразования. Стратегия реализована с помощью набора трендовых торговых алгоритмов, основанных на методах количественного анализа с использованием инструментов валютного и денежного рынков Московской Биржи. Ликвидная составляющая стратегии — спот валютная пара CNY/RUB, сглаживание кривой изменения капитала происходит за счет сделок с валютным свопом и репо с центральным контрагентом. Несмотря на явные преимущества алготрейдинга, трейдеру не удастся полностью отстраниться от участия в торговле. Понадобятся полученные знания, наработанный опыт и собственная торговая стратегия, чтобы выбрать автоматическую систему, подходящую именно его стилю торговли.
Этот процесс может принимать множество форм, реализация может быть в любом языке программирования и любыми методами. В этой статье я опишу, как подхожу к одному из самых важных этапов в технологической цепочке алготрейдинга — к подготовке стратегии на бэк-тест. Перед тем как внедрять алгоритм на реальных рынках, необходимо тщательно протестировать его на исторических данных. Это поможет оценить производительность стратегии в различных рыночных условиях и предотвратить потенциальные убытки. На курсе вы научитесь применять машинное обучение для создания эффективных торговых стратегий.
В сущности в псевдокоде показана пошаговая реализация стратегии в конструкторе. Благодаря исполнению сделок с высокой скоростью участник торгов может открыть по выгодной цене не одну, а сразу много позиций по разным валютным парам. С такой же скоростью они закроются, когда цена достигнет установленного значения или пойдёт в противоположную сторону.
Эти стратегии могут использовать методы машинного обучения для прогнозирования будущих движений цен и принятия торговых решений. Арбитражные стратегии направлены на извлечение прибыли из различий в ценах одного и того же актива на разных рынках или в разное время. Алгоритмы арбитража могут одновременно покупать и продавать активы для захвата разницы в цене и обеспечения безрисковой прибыли. Видеоурок Малова Никиты, посвященный алгоритмической торговле на криптобирже.
Психологически довольно сложно работать с такой системой. Особенно трудно свыкнуться с этим начинающим трейдерам. Но с этим придется свыкаться — это еще одни реалии трейдинга, и в особенности трендоследящих подходов. Воплощение торговой идеи в виде робота (торгующего в реальном времени) — это сложный процесс с множеством деталей и вращающихся запчастей. Каждый этап технологии имеет свои ограничения и часто вынуждает трейдера-разработчика идти на компромиссы. Технология, описанная выше, призвана сделать этот процесс более прозрачным и понятным для трейдеров, работающих в платформе JForex.
При наличии согласия Пользователя на обработку его Персональных данных. Согласие дается путем акцепта Публичной оферты, размещенной на Сайте или путем оформления Заказа, способами указанными на Сайте. На первом этапе трейдер создает свою механическую торговую стратегию. Тестирует ее на исторических данных для понимания уровня доходности данной стратегии.
Алготрейдинг, или алгоритмический трейдинг (algorithmic trading), как полностью звучит термин, представляет собой торговлю на рынке по определённым алгоритмам. Такие алгоритмы создавались, во-первых, чтобы облегчить работу трейдеру, во-вторых, для получения лучших результатов от биржевой торговли. Цель обработки персональных данных Пользователя — информирование Пользователя посредством отправки электронных писем; предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте. Алготрейдинг востребован на фондовых биржах.
Для стратегии этот ордер необязателен, однако его надо упомянуть как близкого родственника стоп-лосса. В моих стратегиях использование тейк-профита варьируется. В одной части стратегий этот ордер не используется совсем.
В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и ответственности в отношении shevelev-trade.ru, Сервисов и их использования. Суть алготрейдинга в том, что опытные участники рынка, владеющие навыками программирования, создают программные алгоритмы – торговых роботов (советников), которые автоматизируют процесс открытия и закрытия сделок. В них уже заложены правила анализа поступающей информации. Ордера роботы открывают и закрывают без участия трейдера.
Алготрейдинг – отличный вариант для прибыльной и спокойной торговли, но нужно быть готовым к тому, что будут периоды, когда потребуется вернуться к традиционному способу работы на рынке форекс. Алготрейдинг подразумевает полуавтоматическую или автоматическую торговлю. Если трейдер использует алгоритмы только для расчётов, а торгует вручную, это уже не считается алготрейдингом. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты [email protected] с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».
Если соотношение длинных и коротких сделок стремится к 50%, такая ТС считается сбалансированной. Этот показатель также можно выражать в пунктах, в валюте депозита, либо в проценте от капитала. На изображении — средние сделки в пунктах. Необходимо уточнить, что при каждой сделке в случае срабатывания стоп-лосса теряется 1% капитала. Переоптимизированные стратегии на истории с большей вероятностью сломаются при живой торговле.
Если программист допустит ошибку, робот неуклонно будет следовать ошибочной программе и потеряет деньги.2. При разработке алгоритмов нужно разбираться не только в программировании, но и в трейдинге. Это достаточно сложно и требует опыта.3. В свободном доступе очень мало информации по алготрейдингу.4. Недостаток гибкости при изменении рынка. В ручном режиме проще подстроиться под быстрые изменения, чем менять весь алгоритм в программе.
Также, когда оригинальная идея стратегии почерпнута откуда-либо, добавляется ссылка на источник. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Расходы рыночных посредников и бирж тоже увеличиваются, поскольку им приходится наращивать электронные мощности, чтобы удовлетворить растущие запросы алготрейдеров. Повышение издержек неизбежно повлечёт за собой увеличение комиссий для трейдеров, использующих роботов, и классиков.
Алгоритмы на Форексе помогают быстро обновлять котировки или моментально реагировать на любые, даже самые малые, изменения на рынке. Все результаты, представленные в данной статье, получены с помощью демонстрационного аккаунта, в котором не используются настоящие деньги. Этот аккаунт является симулятором для пробной реализации алгоритмической торговли. Чтобы перейти к реальным операциям с реальными деньгами, необходимо настроить полноценный аккаунт Oanda, внести необходимые средства, и изменить параметры аккаунта в коде. Пользователь имеет право на получение информации, касающейся обработки его Персональных данных/Данных.
Отдельное преимущество – возможность с помощью высокочастотного трейдинга сыграть на марже. Это очень актуально для рынка форекс, который менее волатилен, чем другие. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства.
У нас система допустила максимальную просадку 21.2%. Также 165 календарных дней потребовалось, чтобы обновить один из исторических максимумов кривой доходности. Эти две просадки — максимальная в процентах и в днях — необязательно должны совпадать. В нашем случае это 1.4% и 24 календарных дня. Есть универсальное мнение, что величина окна тестирования должна зависеть от “скорострельности” торговой системы, а также ее рабочего таймфрейма. Все бэктесты мы проводим на платформе JForex от Dukascopy банка.
Отчет содержит все необходимое о бэктесте, информация по каждой сделке подробно предоставлена. Однако, его надо существенно довести до ума — в изначальном виде отчет выглядит сложно и не наглядно. Обычно на этапе подготовки файлов роботов к бэк-тесту я сразу добавляю и текстовые метки. Это необходимо, чтобы сэкономить время в будущем, когда какой-то робот прошел отбор, его можно быстро запустить на платформе, не залезая в код (конструктор) и не добавляя дополнительных блоков. Если на вашем счете работает сразу несколько алгоритмов, то нужно предусмотреть, чтобы каждый робот имел дело только со своими позициями и не вмешивался в чужие, даже открытые человеком.
Соответствие содержания и объёма обрабатываемых Персональных данных заявленным целям обработки. Недопущение обработки Персональных данных, не совместимых с целями сбора Персональных данных, а также избыточных по отношению к заявленным целям их обработки. G) Сайт – сайт, расположенный в сети Интернет по адресу -trade.ru (и всех поддоменов). Система управления капиталом определяет оптимальный размер (количество акций, контрактов) открытой позиции и уровень допустимого риска в сделке путем постановки стоп-лосса. Говоря простым языком, трейдер однозначно формулирует правила открытия и закрытия позиции, а также систему управления собственным капиталом.
Любые роботизированные системы – плод человеческих рук. Соответственно, если создатель робота заложил неправильный или неэффективный алгоритм, алготрейдинг не только не принесёт прибыли, но и будет множить убыточные сделки. HFT-трейдинг предполагает работу с маленькими объёмами, поэтому подойдёт трейдерам с небольшим депозитом. Кроме того, огромная скорость и большое количество совершаемых сделок позволяет получить прибыль даже при минимальном движении цены.
Преимущества алготрейдинга — это, прежде всего, отсутствие у них недостатков ручной торговли. Биржевые организации можно считать наиболее заинтересованными в развитии алгоритмической торговли. Эти фонды интересны прежде всего своим соотношением риска и доходности.
Использование наиболее ликвидных акций на Московской бирже позволяет сгладить кривую изменения капитала, диверсифицировать риски изменения рыночных закономерностей и оптимизировать издержки на осуществление сделок. При получении Оператором персональных данных запроса, содержащего отзыв субъекта персональных данных согласия на обработку персональных данных, то в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его получения обязан удалить персональные данные. Основная задача алготрейдинга сводится к точному исполнению сигналов собственной системы.
Присвоило Саймонсу звание «самого умного из миллиардеров». Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера. Полноценный скальпинг в алготрейдинге невозможен – торговать по стакану можно только вручную. Трейдеры получают доступ к бирже через брокера.
Этот процесс повторяется несколько раз, и создается цифровой трейдер, который может полностью работать самостоятельно. Отметим, что в мир криптовалют пришли гранды высокочастотной биржевой торговли, включая Jump Trading и Tower Research, а торговые платформы на базе искусственного интеллекта постоянно совершенствуются. Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) – крупнейший хедж-фонд, использующий алгоритмическую торговлю. Он был открыт американской инвестиционной компанией Renaissance Technologies Corp., которую основал в 1982 г. Математик Джеймс Харрис Саймонс (James Harris Simons).
Нередко они образуют команды, потому что коллективно работать выгоднее при условии конкуренции с большими компаниями.2. Самым популярным видом алготрейдинга на данный момент является высокочастотная торговля. При этом заключаются многочисленные сделки по разным инструментам, преимуществом роботов перед живыми трейдерами здесь является их высокая скорость. Прибыль от отдельных сделок может быть незначительной, но их большое количество все компенсирует. В этой статье мы реализуем все элементы, необходимые для полноценной алгоритмической торговли, начиная от тестирования торговой стратегии на исторических данных (бэктестинг, backtesting) до автоматической торговли в режиме реального времени.
Алготрейдинг для начинающих — это классическая спекулятивная стратегия, когда покупают активы и перепродают по более высокой цене. Важно помнить, что программа должна быть написана профессионалами, которые знакомы не только с программированием, но и хотя бы с основами трейдинга. Также алготрейдинг с успехом используется и в активно развивающейся сфере криптоиндустрии.
Для чего нужно увеличивать историческое окно теста при увеличении параметров? Чтобы снизить вероятность переоптимизации стратегии (он же оверфиттинг). Еще на окно теста влияет количество параметров, которые вы тестируете в своей стратегии. Поскольку мы работаем с четырьмя разными формулами вычисления объема сделки по четырем разным группам валютных пар, нам надо подготовить четыре исполняемых файла для каждой группы. Если расширить поле параметров до сотен или даже тысяч конфигураций, то придется затратить неадекватный объем времени на одни только бэк-тесты.
Кроме того, трейдеру не придётся нервничать из-за каждой сделки. Особенно рискованной считается торговля с помощью HFT. Открывая и закрывая позиции со скоростью, которую трейдеру трудно, а подчас и невозможно отследить, система может принести как существенную прибыль, так и значительный убыток. Поэтому алготрейдеры, разрабатывающие программы для автоматической торговли, должны постоянно отслеживать эффективность своего продукта и при необходимости вносить коррективы в его алгоритмы. Если этого не происходит, робот (советник) перестаёт соответствовать рыночной ситуации и начинает приносить трейдеру убытки.
В биржевом словаре есть другое значение для алготрейдинга – автоматическое разделение крупной заявки на несколько мелких для обеспечения высокой скорости сделки. Такая «разбивка» применяется крупными участниками и институциональными инвесторами, чтобы выставить ордеры по средневзвешенной цене и не допустить негативного колебания котировок из-за большого объема заявки. Преимущества алготрейдинга — это, прежде всего, отсутствие у них недостатков ручной торговли. Другими словами, P&L в криптовалюте показывает разницу между доходами, полученными от продажи криптовалюты, и расходами на ее приобретение.
Мы рассмотрели несколько ключевых критериев, по которым оценивается пригодность торговой системы для ее дальнейшего использования. Мы предпочитаем выражать максимум в пунктах, поскольку по мере изменения капитала меняются и максимальные прибыли/убытки. Еще один вариант — выражать их в процентах от капитала. Улучшенная, и более полезная версия коэффициента восстановления. По той причине, что коэффициент Шарпа учитывает еще и волатильность торговой стратегии или портфеля, а не только просадку и доходность.
Иногда это весомое конкурентное преимущество. Если корневой каталог бота размещен на стороннем сервере, то можно торговать всю сессию без пауз, а на криптовалютном рынке – круглосуточно. Даже если рабочий компьютер трейдера выключен.
Каждая из этих стратегий имеет свои преимущества и недостатки, и успешный алготрейдер может комбинировать различные стратегии в зависимости от рыночных условий и своих целей. В следующем разделе мы подробнее рассмотрим выбор платформы для реализации этих стратегий. Стратегия торговли по тренду основана на идее, что цены активов имеют тенденцию двигаться в определенном направлении на протяжении определенного времени. Алгоритмы, использующие эту стратегию, ищут устойчивые тренды и открывают позиции в соответствии с направлением движения цены.
Класс автоматически прекращает торговлю после получения 250 блоков данных. Это значение выбрано произвольно, чтобы быстро продемонстрировать работу класса MomentumTrader. Данная стратегия анализирует ценовые приращения для набора акций и отбирает в портфель наиболее перспективные, согласно статистической модели.
Это может драматическим образом сказать на доходности. Если упростить, алгоритмическая торговля — это автоматизация повседневных операций, выполняемых трейдерами, которая позволяет уменьшить время, необходимое для анализа информации об акциях, расчёта математических моделей и проведения транзакций. Главное преимущество алготрейдинга – автоматизация торговли.
У нас уже есть все необходимое, чтобы начать тестирование моментум-стратегии. В частности, мы можем получить исторические данные, предоставляемые платформой. Мы будем использовать инструмент EUR_USD, основанный на обменном курсе EUR/USD.
Если коэффициент восстановления равен 1, то это означает, что система после просадки, например, в 15% смогла ее перекрыть и дать сверху 15% дохода. После просадки можно перейти к годовому доходу. В среде управляющих даже 30% или 40% среднегодовых — очень хорошие показатели.
Например, у одного из самых высокодоходных хедж-фондов мира — Ren Tech — среднегодовая доходность около 40%. Перед запуском алгоритма в живом режиме трейдер определяет для себя величину максимальной просадки, которую он готов выдержать психологически. Кто-то не готов уступить более 15%, но есть те, кто допускает волатильность и до 50%. Просадка (англ. drawdown) — убыток, полученный за время от достижения исторического пика кривой доходности до исторического минимума кривой доходности. А мы совсем не хотим, чтобы наши стратегии ломались и вели себя хуже, чем при тестах.
Один образ достоин тысячи слов… или цифр. Вид кривой доходности зачастую позволит понять систему гораздо быстрее, чем самая изысканная статистика в алготрейдинге. Если средний трейд выше нуля (в нашем случае 5.35 пп), система имеет право перейти на следующий этап отбора. При этом нужно помнить о комиссиях и прочих расходах на сделки.
Алгоритмы изначально разрабатывались в визуальном конструкторе Visual JForex, сейчас же стали использовать Java код напрямую. Результаты тестов алготрейдинга оценивались с помощью Microsoft Excel. Попутно как вспомогательный софт использовался Total Commander для быстрой переработки отчетов в нужный формат. Как известно, спрос рождает предложение, и сегодня существует множество различных советников для разных терминалов. Алготрейдеры в поисках совершенства постоянно дорабатывают существующие системы и предлагают новые.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
